Теория оптимального портфеля помогает составить инвестиционный пакет финансовых активов, риск которого минимален по сравнению со всеми другими возможными портфелями из активов этих компаний. В качестве меры риска рассматривается стандартное отклонение (или дисперсия), характеризующее вероятность отклонения доходности портфеля от ожидаемого значения. Любой портфель можно охарактеризовать двумя параметрами – ожидаемой доходностью и ри
Кафедра Прикладная Математика, Физико-Математического института, Южно-Российского Государственного Технического Университета (НПИ)
ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИЗ НЕКОТОРЫХ РОССИЙСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
> >
Обновления программ
Подписка на новости
Бизнес-планы популярные разделы
Популярное ПО экономисту
Построение оптимального портфеля российских ценных бумаг
Комментариев нет:
Отправить комментарий